Malaga y la Costa del Sol están bendecidas con días soleados durante todo el año y el entretenimiento no está limitado exclusivamente a los meses de verano. De hecho, muchos Turoperadores y agencias de viajes ofrecen muy buena relación de calidad-precio para vuelos al aeropuerto Málaga y los hoteles en Málaga en los meses entre octubre y marzo. Lo mismo se aplica para el puerto en Málaga, que es una de las principales escalas en las rutas de invierno de cruceros por el mediterráneo.

A diferencia de otros lugares en la provincia de Málaga, casi todos los hoteles en la costa permanecen abiertos durante todo el año, como también lo hacen muchos apartamentos en Málaga y casas rurales. Algunos de estos establecimientos incluso diseñan programas específicos para sus huéspedes durante el invierno.

Definitivamente contribuyen las características climatológicas únicas de Malaga a la práctica del Golf en invierno. De hecho, este deporte se ha convertido en una de las más atractivas actividades en la Costa del Sol mientras que el resto de Europa está tiritando de frio.

Otras actividades al aire libre que se pueden practicar durante todo el año son paseos en barco y la pesca. A partir de otoño hasta la primavera es el tiempo perfecto para explorar el interior y las regiones montañosas de uno de los 5 parques naturales, ya que a partir de diciembre el paisaje se cubre del primer verde fresco. Senderismo, escalada o paseos en caballo son algunas opciones más.

Todas estas actividades combinan perfectamente también con unas vacaciones de bienestar en algunos de los mejores Spas y centros de Thalasso-terapia.

En los principales lugares turísticos a lo largo de la Costa del Sol hay buenas instalaciones de deporte municipales, con piscina cubierta, baño de vapor e incluso piscina de chorros (Torremolinos). El club deportivo de Benalmádena tiene incluso una pista de hielo cubierta permanente de 900m2 con un servicio de cafetería anexo.

Si se encuentra en el casco antiguo de Málaga, quizás le apetece combinar el turismo con un baño relajante en un Hammam (baño de vapor turco). No tiene que llevarse nada, ya que allí mismo se le proporcionará bata y ropa interior desechable. El Hammam está ubicado cerca del Museo Picasso en la Calle Tomas de Cozar 13.

Si se siente con ganas de tomar una merienda después de su baño, puede tomarse Chocolate y Churros en el centro. Por cierto, pedir un café en Málaga es algo complicado, ya que hay al menos 8 tipos distintos de café. Por ejemplo: café mitad café-mitad leche se llama “sombra”. “Nube” es mucha leche con poco café. Si quiere tomar mucho café con poca a leche tiene que pedir un "cortado".

Durante el invierno hay en las calles y plazas muchos puestos con castañas tostadas y patatas asadas.

Otra gran actividad es un paseo por el mercado de Atarazanas y comprar unas aceitunas marinadas y mangos de Málaga (que están maduros en invierno).
Otra opción de ocio (para mal tiempo por ejemplo) es el centro comercial y de ocio Plaza Mayor, cerca del aeropuerto Málaga, con bowling, restaurantes y bares, cine, gimnasio con piscina cubierta, clubes y rincón de niños. Al centro se accede fácilmente con el tren de cercanías.

Para las familias hispanoparlantes pueden ser interesante las siguientes actividades: En Rincón de la Victoria (a 16 km este de Málaga) hay cada último domingo del mes a las 12 horas un espectáculo para niños en el exterior de las Cuevas del Tesoro y entrada libre a las cuevas para niños menores de 14 años.

En Málaga capital invita la librería Rayuela (centro histórico, calle Alemania) a los niños a escuchar a un cuentacuentos los sábados y domingos a las 12 horas.

A lo largo de la Costa del Sol hay varios parques temáticos: El Tivoli parque de atracciones y el parque de cocodrilos en Torremolinos, el Sea Life y el Selwo Marina en Benalmádena, el Zoo en Fuengirola y el Selwo Parque de aventuras en Estepona. A una hora en coche se encuentra el Lobo Park en Antequera con auténticos lobos en una reserva semi silvestre.